Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.02.2016 г.) (утратило силу)

9.4

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10

Производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска, в том числе:

10.1

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ААА» до «АА-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAА-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.2

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.3

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

10.4

Сумма позиций по сделке секьюритизации, удерживаемых банком, взвешиваемых с учетом кредитного риска и имеющих международную рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств

Х

11

Итого активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, уменьшенные на сумму общих резервов (провизий), не включенных в расчет капитала второго уровня

12

Сумма специфичного процентного риска

13

Сумма общего процентного риска

14

Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения

15

Сумма специфичного риска, связанного с изменением рыночной стоимости

16

Сумма общего риска, связанного с изменением рыночной стоимости

17

Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости

18

Сумма рыночного риска, связанного с изменением обменного курса

19

Итого активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска

20

Сумма операционного риска

21

Отношение собственного капитала к сумме активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов и условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска (К2)

№

Наименование статей

Коэффициент учета в процентах

Высококачественные ликвидные активы первого уровня

1

Наличные деньги

100

2

Депозиты в Национальном Банке, превышающие минимальные резервные требования

100

3

Требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, взвешиваемые по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов

100

4

Требования к центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, номинированные в валюте соответствующих стран, в случае взвешивания по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов

100

Высококачественные ликвидные активы второго уровня

5

Требования к местным органам власти Республики Казахстан, в том числе ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов

85

6

Требования к центральным правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств, местным органам власти иностранных государств, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов

85

7

Ценные бумаги, выпущенные нефинансовыми организациями, имеющие долгосрочный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

85

8

Ипотечные ценные бумаги, не являющиеся обязательством банка, имеющие долгосрочный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

85

№

Наименование статей

Коэффициент оттока (притока) в процентах

Денежные оттоки по депозитам физических лиц

1

Стабильные депозиты

5

2

Менее стабильные депозиты

10

Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства, не обеспеченным активами банка

3

Вклады, размещенные нефинансовыми организациями, являющимися субъектами малого предпринимательства, полный объем которых не превышает в эквиваленте 1 (один) миллион долларов Соединенных Штатов Америки

10

4

Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью

25

5

Депозиты нефинансовых организаций, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка, местных органов власти Республики Казахстан, международных финансовых организаций, центральных правительств иностранных государств, центральных банков иностранных государств, местных органов власти иностранных государств

40

6

Обязательства перед иными юридическими лицами, в том числе обязательства по выпущенным ценным бумагам

100

Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка

7

Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня

0

8

Обязательства перед Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан

0

9

Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня

15

10

Обязательства перед местными органами власти Республики Казахстан, международными финансовыми организациями, взвешиваемые по степени кредитного риска не выше 20 (двадцати) процентов, обеспеченные активами, не являющимися высококачественными ликвидными активами первого и второго уровней

25

11

Иные обеспеченные обязательства

100

Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам

12

Дополнительная потребность в ликвидности по производным финансовым инструментам и иным договорам, при снижении рейтинга банка до 3 (трех) ступеней включительно

В соответствии с условиями, предусмотренными договором

13

Необходимость в дополнительной ликвидности при изменении рыночной оценки позиций по производным финансовым инструментам и иным операциям

Наибольший тридцатидневный нетто отток за предыдущие 24 (двадцать четыре) месяца

14

Необходимость в дополнительной ликвидности при переоценке обеспечения (за исключением высококачественных ликвидных активов первого уровня) по производным финансовым инструментам и иным операциям

20

15

Размер превышения обеспечения, удерживаемого банком в связи с поддержанием позиции по производным финансовым инструментам, по которому предусмотрен отзыв в любое время

100

16

Необходимость в дополнительной ликвидности по операциям, предусматривающим предоставление банком обеспечения, по требованию контрагента в соответствии с условиями договора, в случае если обеспечение не предоставлено

100

17

Необходимость в дополнительной ликвидности связанная с возможностью замены обеспечения на активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами

100

18

Отток по ценным бумагам, обеспеченным поступлением денег по активам, в том числе по ипотечным ценным бумагам, выпущенным банком, и имеющим срок погашения менее 30 (тридцати) календарных дней

100

19

Отток по ценным бумагам, обеспеченным поступлением денег по активам, и выпущенным дочерними специальными организациями банка, имеющим срок погашения менее 30 (тридцати) календарных дней

100

20

Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных физическим лицам и субъектам малого предпринимательства

5

21

Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным органам власти Республики Казахстан и международным финансовым организациям

10

22

Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, местным органам власти Республики Казахстан и международным финансовым организациям

30

23

Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных другим банкам

40

24

Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных финансовым организациям, не являющимся банками

40

25

Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных иным финансовым организациям, не являющимся банками

100

26

Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных иным юридическим лицам (в том числе дочерними специальными организациями банка)

100

27

Необходимость в дополнительной ликвидности по безусловно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

5

28

Обязательства, связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг (по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, связанным с проведением факторинговых и форфейтинговых операций)

5

29

Обязательства, по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, не связанным с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг

10

30

Иные денежные оттоки по обязательствам

100

Денежные притоки

31

Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня

0

32

Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня

15

33

Займы, предоставленные для совершения купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активов, не относящихся к высококачественным ликвидным активам (маржинальные сделки)

50

34

Заемные операции, обеспеченные иными активами

100

35

Кредитные линии, линии ликвидности, предоставленные другими банками

0

36

Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других финансовых организациях

0

37

Притоки по кредитам, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе выданным:

физическим лицам и субъектам малого предпринимательства

50

нефинансовым организациям

50

банкам

100

38

Нетто притоки по производным финансовым инструментам

100

39

Иные денежные притоки от операций, по договорам которых ожидаются денежные притоки в ближайшие 30 (тридцать) календарных дней

100

№

Наименование статей

Коэффициент доступного стабильного фондирования, в процентах

1

Собственный капитал до вычета инвестиций, указанных в пункте 4-1 Инструкции (за исключением инструментов капитала второго уровня со сроком погашения менее одного года)

100

2

Иные инструменты капитала и обязательства с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более

100

3

Стабильные депозиты

95

4

Менее стабильные депозиты

90

5

Обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные нефинансовыми организациями

50

6

Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента

50

7

Обязательства с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, предоставленные центральными правительствами иностранных государств, местными органами власти иностранных государств и международными финансовыми организациями

50

8

Иные виды обязательств с оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года

50

9

Иные обязательства, в том числе бессрочные обязательства (с установлением особого режима для отсроченных налоговых обязательств)

0

10

Коэффициент нетто стабильного фондирования по обязательствам по производным финансовым инструментам за вычетом активов по производным финансовым инструментам, в случае если размер обязательств превышает размер активов по производным финансовым инструментам

0

11

Платежи, возникающие от покупки финансовых инструментов, иностранной валюты в день покупки

0

№

Наименование статей

Коэффициент требуемого стабильного фондирования, в процентах

1

Наличные деньги

0

2

Резервы в Национальном Банке

0

3

Требования к центральным банкам иностранных государств с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев

0

4

Приток, возникающий от продажи финансовых инструментов, иностранной валюты в день продажи

0

5

Необремененные высококачественные ликвидные активы первого уровня, за исключением денежных средств и резервов в Национальном Банке

5

6

Необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня, по которым банком возможен перезалог

10

7

Иные необремененные займы, предоставленные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения менее 6 (шести) месяцев

15

8

Необремененные высококачественные ликвидные активы второго уровня

15

9

Высококачественные ликвидные активы, обремененные на период более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года

50

10

Займы, предоставленные финансовым организациям, центральным банкам иностранных государств со оставшимся сроком погашения более 6 (шести) месяцев и менее 1 (одного) года

50

11

Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, с деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других банках

50

12

Иные активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами, с оставшимся сроком погашения менее 1 (одного) года, включая займы нефинансовым организациям, потребительские займы, займы субъектам малого предпринимательства

50

13

Необремененные ипотечные кредиты с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (тридцати пяти) процентов

65

14

Иные необремененные займы, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям с оставшимся сроком до погашения 1 (один) год и более, взвешиваемые по степени кредитного риска не более 35 (тридцати пяти) процентов

65

15

Деньги, ценные бумаги и иные активы, являющиеся обеспечением в качестве начальной маржи по сделкам с производными финансовыми инструментами, деньги или иные активы, предоставленные в качестве обязательного платежа центральному контрагенту

85

16

Необремененные кредиты, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, взвешиваемые по степени кредитного риска более 35 (тридцати пяти) процентов и с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, за исключением займов, предоставленных финансовым организациям

85

17

Необремененные ценные бумаги (акции) с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более, не являющиеся высококачественными ликвидными активами и обращающиеся на фондовых биржах

85

18

Товары, обращающиеся на фондовых биржах, включая аффинированное золото

85

19

Активы, обремененные на период от 1 (одного) года и более

100

20

Коэффициент нетто стабильного фондирования по активам по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам, в случае если размер активов превышает размер обязательств по производным финансовым инструментам

100

21

Иные активы, включая неработающие кредиты, займы, выданные финансовым организациям с оставшимся сроком погашения 1 (один) год и более

100

23

Акции, не обращающиеся на фондовых биржах, материальные активы, статьи, вычтенные из собственного капитала банка, накопленное вознаграждение, страховые активы, доля в дочерних организациях, процентная ставка по просроченному долгу

100

№

Наименование статей

Коэффициент требуемого стабильного фондирования, в процентах

1

Безотзывные и условно-отзывные кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные любым клиентам (доля от неиспользованного объема)

5

2

Иные обязательства, включая следующие инструменты:

безусловно отзывные кредитные линии и линии ликвидности;

обязательства по торговому финансированию (включая гарантии и поручительства);

гарантии и поручительства, не связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг;

не контрактные обязательства, включая, возможные требования к выкупу долга, выпущенного банком, или связанного с структурированными продуктами

50